基于资产管理公司的不良资产的模型定价框架

发布时间：2018-01-17 23:12

  本文关键词：基于资产管理公司的不良资产的模型定价框架　出处：《生产力研究》2010年12期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：不良资产对金融机构,甚至是一个国家的经济已构成了严重威胁。不良贷款的定价在不良贷款的处理过程中扮演着非常重要的角色,特别是对商业银行和资产管理公司而言。文章首先介绍了金融资产管理公司运行及发展模式的国际比较及经验借鉴,同时对有代表性的国内外关于回收率或违约损失率(LGD)的研究进行了综述。然后,尝试着构建一个关于不良资产的回归模型定价框架,包括分类模型、多元判别分析模型(MDA)、支持向量机模型(SVM)和回收率预测模型。
[Abstract]:Non-performing assets (NPLs) have posed a serious threat to financial institutions, even to the economy of a country. The pricing of NPLs plays a very important role in the processing of NPLs. Especially for commercial banks and asset management companies, the article first introduces the international comparison and experience of the operation and development models of financial asset management companies. At the same time, this paper summarizes the representative domestic and international research on the recovery rate or default loss rate (LGD). Then, it tries to build a regression model pricing framework for non-performing assets, including classification model. Multivariate discriminant analysis model (MDAA), support vector machine (SVM) and recovery prediction model (SVM).
【作者单位】： 北京交通大学经济管理学院;中国科学院数学与系统科学研究院;
【分类号】：F830.39
【正文快照】： 一、问题的提出20世纪70年代以来,许多国家都面临巨额的不良贷款问题。巨额的不良资产不仅降低了银行系统的流动性、资产质量,严重破坏了公众对银行体系的信心,而且也导致了社会资源配置效率低下。为了防止系统性银行危机,减少不良资产对经济可能造成的负面影响,这些国家不得

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本文编号：1438384