基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合

发布时间：2018-01-20 08:57

  本文关键词： 利率期限结构 三次样条函数 最小一乘法则　出处：《数理统计与管理》2010年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：将基于最小一乘准则的三次样条函数法应用于拟合在上海证券交易所交易的国债的利率期限结构,并与传统的最小二乘法进行比较。样本外预测结果显示,稳健的最小一乘方法能有效的降低异常点的干扰,弥补最小二乘法的不足,提高预测的精度。
[Abstract]:The cubic spline function method based on the least one multiplication criterion is applied to fitting the term structure of the interest rate of the treasury bonds traded on the Shanghai Stock Exchange and compared with the traditional least square method. The robust least square method can effectively reduce the disturbance of outliers, make up for the deficiency of the least square method, and improve the accuracy of prediction.
【作者单位】： 中国科学技术大学统计与金融系;
【分类号】：F224;F822.0
【正文快照】： 0弓.言利率期限结构是指在相同风险水平下，利率与到期期限之间的关系，或者说是理论上的零票息债券的利率曲线.它是金融市场上最基本也是最重要的经济变量之一，，对其它金融产品的定价和利率风险的管理起着举足轻重的作用.随着我国利率市场化步伐的加快和债券市场的规范发展

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1447628