基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究

发布时间：2018-01-21 15:31

  本文关键词： 利率期限结构 马尔可夫链 机制转换利率模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法　出处：《统计与决策》2010年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章分析了机制转换利率模型及相应的债券定价公式。利用银行间国债交易数据,使用马尔可夫链蒙特卡罗方法对机制转换利率模型进行了实证分析。结果表明机制转换利率模型能较好的刻画利率的期限结构,我国银行间国债市场的利率期限结构存在着机制转换的现象。
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本文编号：1451855