略论汇率冲击下我国银行业的货币错配和期限错配——基于银行资产负债表的分析

发布时间：2018-03-07 00:22

  本文选题：货币错配　切入点：期限错配　出处：《经济问题》2010年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着金融市场尤其是资本市场的活跃,现阶段我国商业银行货币错配和期限错配的问题日益突出。如果市场利率水平或汇率发生变化,我国银行业可能会面临一定的流动性风险,并将可能导致银行危机。基于此,构建了三阶段的银行资产负债模型。模型表明,人民币的升值和通货膨胀的加剧将恶化银行业的资产负债表,在一定情况下会导致一国的金融危机。最后,提出了相应的同时存在债权型货币错配和期限错配下银行风险防范的政策建议。
[Abstract]:With the active of the financial market, especially the capital market, the problems of currency mismatch and maturity mismatch of commercial banks in China are becoming more and more serious. If the level of market interest rate or exchange rate changes, China's banking industry may face certain liquidity risk and may lead to banking crisis. Based on this, a three-stage bank asset-liability model is constructed. The model shows that, An appreciation of the renminbi and an increase in inflation will worsen the balance sheet of the banking sector and, in some cases, lead to a financial crisis in a country. This paper puts forward the corresponding policy recommendations on bank risk prevention under both creditor's rights currency mismatch and term mismatch.
【作者单位】： 广西大学商学院;
【基金】：国家社科基金“汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究”项目(09BJY107)
【分类号】：F832.6

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本文编号：1577153