信用突变下商业银行信用风险预警模型及应用

发布时间：2018-03-08 13:13

  本文选题：信用突变　切入点：商业银行　出处：《数量经济技术经济研究》2013年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
[Abstract]:The prewarning model of commercial bank credit risk based on preference entropy weight matter-element extension is constructed by using preference information entropy and matter-element extension theory. The advantage of the credit risk early warning model based on preference entropy weight matter-element extension is that the preference entropy weight matter-element extension method is combined with preference information entropy and matter-element extension theory. It makes the early warning results of credit risk have better smoothness and objectivity. In addition, the accuracy of early warning results of credit risk can be improved by using the comprehensive correlation degree early-warning function of the model. It can solve the problem of commercial bank credit risk warning well.
【作者单位】： 东华大学旭日工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目(13BGL041) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790051)的资助
【分类号】：F224;F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1584043