系统性风险与宏观审慎监管——基于美国银行业的实证研究

发布时间：2018-03-11 10:27

  本文选题：系统性风险　切入点：宏观审慎监管　出处：《财经理论与实践》2010年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：后危机时期,国际金融界开始反思金融监管体制的弊端,加强基于系统性风险的宏观审慎监管,维护金融稳定成为今后改革的方向。以2009年初美联储进行压力测试的美国18家大银行为研究对象,对其风险波动率和系统性风险予以度量。实证研究表明,2007年次贷危机爆发起,美国银行业的系统性风险从低谷走向高峰,至今虽有所缓释,但仍高于危机前的水平。因此,金融监管目标框架应该是:以控制系统性风险为中心,加强宏观审慎监管,保持微观审慎监管,确保金融体系的安全与健康。
[Abstract]:In the post-crisis period, the international financial circles began to reflect on the drawbacks of the financial supervision system and strengthen macro-prudential supervision based on systemic risk. Maintaining financial stability is the direction of future reform. In early 2009, 18 major banks in the United States, which the Federal Reserve conducted stress tests, were studied to measure their risk volatility and systemic risk. The empirical study shows that the subprime mortgage crisis broke out in 2007. Although the systemic risk of American banking has been slowly released from the trough to the peak, it is still higher than the pre-crisis level. Therefore, the goal of financial regulation should be to control systemic risk and strengthen macro-prudential supervision. Maintain micro-prudential regulation to ensure the safety and health of the financial system.
【作者单位】： 厦门大学国际经济与贸易系;
【分类号】：F837.12

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1597760