小波变换在金融时间序列中的应用

发布时间：2018-03-12 10:01

  本文选题：小波函数　切入点：小波去噪　出处：《生产力研究》2010年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章从理论上分析了小波变换及其去噪原理,并建立小波去噪模型对金融时间序列进行去噪,并用上证指数和深圳综指两年的日收益数据进行实证分析,结构表明小波函数对金融时间序列进行去噪是非常有效地。
[Abstract]:In this paper, the wavelet transform and its denoising principle are analyzed theoretically, and the wavelet denoising model is established to Denoise the financial time series, and the daily income data of Shanghai Stock Exchange Index and Shenzhen Composite Index are analyzed empirically. The structure shows that wavelet function is very effective in denoising financial time series.
【作者单位】： 浙江商业职业技术学院;
【分类号】：F224;F830

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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2 汤R，

本文编号：1601073