新巴塞尔协议下是否依然存在监管资本套利

发布时间：2018-03-13 22:45

  本文选题：新巴塞尔协议　切入点：监管资本　出处：《上海经济研究》2010年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。监管资本套利降低了资本监管的有效性,加剧了银行业的系统性风险,并催生了大量的资产证券化产品,成为美国次贷危机的重要原因。所以监管资本套利与顺周期性一同成为巴塞尔协议所带来的两大首要问题。目前全球范围正在经历从旧巴塞尔向新巴塞尔的转化,中国也将于2010年开始试行新巴塞尔。新巴塞尔代替旧巴塞尔的一个重要动因即消除监管资本套利,那么新巴塞尔协议下是否还会存在监管资本套利呢?有学者认为不会。本文从套利动机与套利空间存在的必然性角度论证了监管资本套利存在的可能性。
[Abstract]:Regulatory capital arbitrage arises from the defects of Basel capital regulatory framework. As an unexpected result of Basel Accord, regulatory capital arbitrage develops very rapidly in western developed countries. Regulatory capital arbitrage reduces the effectiveness of capital regulation. Increased systemic risk in the banking sector and spawned a large number of asset securitisation products, Regulatory capital arbitrage and procyclicality are two of the most important issues brought about by the Basel Accord. At present, the world is undergoing the transformation from the old Basel to the new Basel. In 2010, China will also begin to try out the new Basel. One of the important motivations for the new Basel to replace the old Basel is to eliminate regulatory capital arbitrage, so will there still be regulatory capital arbitrage under the New Basel Accord? Some scholars think not. This paper discusses the possibility of regulatory capital arbitrage from the angle of the inevitability of arbitrage motivation and arbitrage space.
【作者单位】： 天津财经大学;
【基金】：国家自然科学基金项目(70873087) 教育部人文社会科学研究项目(07JA790047)资助成果
【分类号】：F831;F224

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本文编号：1608492