我国国有商业银行短期风险的预警研究

发布时间：2018-03-13 23:25

本文选题：国有银行　切入点：短期风险　出处：《西南财经大学》2012年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：2005年前后,我国国有银行通过采取剥离不良贷款,政府注资,引进战略投资者等方式,实现了改制上市。然而,随着我国不断加深市场化进程,股份制银行、城市商业银行等开始兴起,外资银行在2006年进一步取消某些限制后也开始增大投资和扩展机构。人们可以选择的银行增多,国有银行市场份额开始相对减少,原有的完全垄断地位面临挑战。在这个背景下,国有银行已然不能单纯依靠国家的行政和信用支持作为支撑,必须要不断适应市场化的进程。2011年四季度,银监会透露我国商业银行业不良贷款率上升,2013年3月7日国际评级机构标普(StandardPoor's)预计到今年年底中国银行业不良贷款率将由去年年底2%的预估值升至3%左右。实际上,自从国家40000亿元投资计划实施伊始,人们便开始关注商业银行信贷质量；地方政府融资平台贷款问题出现,绷紧了人们的神经；部分地区中小企业经营困难、濒临倒闭,老板纷纷“跑路”,将对此的担忧推到了高点。而上述消息出现,证实了人们的担忧。来自银监会的数据显示,国有银行不良贷款总额占全国银行不良贷款总额60%以上,如此巨额的不良贷款,国有银行将如何消化?回顾历史,是否再走以往年代的老路,依赖原有的路径改变今天的困境?答案显然是不成立的。因为前提条件已经改变：现在我国经济制度正在发生重大变革,改革向纵深即某些深水区发展,国有银行所处环境已悄然发生了深刻的变化,沿用以往的路径显然不能从根本上解决这个问题。本文从国有银行所处实际的经济和市场环境出发,首先定性地分析了我国国有银行目前面临的信用风险、市场风险、操作风险,以及特殊的风险和压力。从单一风险因素角度看,国有银行所面临的风险是很大的,那么综合单一风险因素,四家国有银行目前面临的风险更是不容小觑的。为了能进一步分析我国国有银行风险,本文接着从体制环境、银行自身、银行的客体一企业三方面简要分析银行风险原因,实际上国有银行80%风险源自中国特殊的体制,即包含国有银行产权在内的各种体质因素。如果体制问题不解决,即使剥离等手段能够将以前的不良贷款解消,新的不良贷款依然会产生。因此在新的经济和市场环境下,面对着不断增加的风险,国有银行如果不能合理管理和化解风险,将会给我国经济带来极大的破坏性影响。在这种情况下,研究我国国有银行短期风险就显得尤为重要了。国有银行短期风险的研究,不仅有利于国有银行认识自身在短期内的风险,而且有利于实时调整风险管理策略,减少风险,适应市场化的发展趋势。本文在上述定性分析国有银行风险的基础上,借鉴监管部门的银行短期风险预警技术,采用合成指数法定量分析国有银行短期风险状况。合成指数法是一种可以对单体银行风险进行预测判断的方法,首先对代表银行风险因素的指标与其临界值比较,计算出指标的单个指数,通过加权单个指数,求出合成指数,将其与银行合成指数的预警临界值比较,判断银行下一时期是否降级。笔者认为,在我国市场化不断加深的进程中,国有银行应该不断融入市场,其单个指标水平至少应该在上市银行平均线以上。因此,在参考监管部门对银行指标规定的基础上,采用上市银行指标平均值作为指标的临界值。对于合成指数的预警临界值的设定,可以采取经验法和数理统计法,然而由于历史数据有限,无法使用数理统计法。而目前关于合成指数预警临界值的研究还比较少,无法借鉴前面学者的研究成果,又不存在与我国背景相似的国家可以借鉴,笔者自认能力有限,只有采用对比两个时期的合成指数,分析国有银行短期内的风险情况。使用合成指数法预测银行短期风险,需要合理选定短期风险指标,即脆弱性指标。为了使选用指标能够有效代表银行风险,本文采用了因子分析法。通过因子分析法可以判断指标选取是否具有代表性,并可以根据单个指标得分和综合指标得分定性判断银行单一和整体短期风险状况,接着根据指标内在关联关系给指标赋权。完成上述操作后,就可以计算银行的合成指数。为了对上述方法进行检验,定量对我国国有银行2012年6月的短期风险进行预警研究,本文进行了实证分析。在实证分析中,本文选用4家国有银行和11家上市银行为样本,以2011年12月和2012年6月为时点,通过因子分析法选取11个比较有代表性的脆弱性指标,通过计算单个指标得分和综合指标得分,初步判断2012年6月工商银行和农业银行综合得分比较低,在上市公司中排名比较靠后,属于问题银行,而建设银行和中国银行综合得分比较高,排名比较靠前,属于稳健银行。接着计算了两个时点脆弱性指标的权重。运用合成指数法,计算了国有银行两个时点的合成指数。结果显示,四家国有银行合成指数均大于0,短期内均存在风险。四家银行中,农业银行的合成指数最大,但相对于2011年12月的合成指数有所下降,面临风险减小,说明农业银行短期内不会降级,农业银行短期内面临风险有资产质量风险、资本充足风险、盈利性风险,最主要的风险是资产质量风险；工商银行的合成指数在四家银行中占第三,比2011年12月的合成指数小,说明工商银行短期内不会降级,工商银行面临的主要风险是资产质量风险和流动性风险,最主要的也是资产质量风险,与2011年12月预期结果相同；建设银行的合成指数最小,面临风险也最小,其合成指数与2011年12月相比有所下降,说明建设银行短期内不会发生降级。建设银行短期内面临的主要风险也是资产质量风险；中国银行的合成指数在四家银行中排第二,与2011年12月相比有所上升,说明中国银行面临的短期风险增大,短期内会降级。中国银行面临的主要风险是资产质量风险、盈利性风险、流动性风险,与2011年12月相同,主要是来自盈利性方面风险增加,使中国银行风险增加,中国银行在下一时期应该注意提高盈利性,减少这方面的风险。总体来说,四家银行面临最主要的风险是资产质量风险,即不良贷款增多的风险,这与前面定性分析结果相同。需要说明的是,本文所做的定量分析受到很多条件的限制,如由于数据来源限制,可供选择指标比较少,指标代表性不一定很强；在实证分析时,很多非量化的因素无法考虑等,因此本文数量化分析方法和结果仅供参考,不能作为判断的绝对根据。对于上述研究结果,本文建议我国国有银行应该有针对性地加强自身的风险管理能力,重视对信用风险的防范,减少不良贷款增加。特别建议国有银行今后除了加强对单一风险分析和防范外,还应加强整体风险的分析和控制。本文的创新点在于：1、以国有银行短期风险为研究对象,在目前专门研究国有银行短期风险的文献并不多,这属于比较新的研究项目。2、依据监管部门短期风险预警技术,采用合成指数法研究国有银行短期风险,这种研究方法目前使用的人还比较少。3、采用因子分析法选取脆弱性指标,并对其进行赋权,消除了主观性,有一定的参考价值。当然,本文还存在很多不足：1、由于笔者欠缺国有银行风险管理经验,没能根据经验,设定更加符合实际情况的合成指数预警临界值；2、可获取数据限制,选取指标比较少；3、对于单个脆弱性指标临界值,在实际设定时,应该参考一些不可量化因素,但是由于笔者水平有限,无法用经验法设定。某种程度上说,本文对国有银行短期风险预警研究还比较粗糙,但本文重在探索,希望能够起到抛砖引玉的作用,有更多的学者重视这方面的研究。笔者认为今后可以加强以下几方面的研究：(1)合成指数预临界值设定；(2)预警指标的选择；(3)短期风险预警方法；(4)针对我国国有银行短期风险研究。
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【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.33

【参考文献】