人民币汇率非线性相关结构的实证分析

发布时间：2018-03-18 16:08

  本文选题：人民币汇率　切入点：非线性相关结构　出处：《统计与决策》2010年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章对已有的方法综合改进,采用R/S分析以及基于BDS统计量和最大Lyapunov指数的替代数据方法,较为系统地探讨人民币兑4种主要货币汇率序列非线性相关结构的存在性和基本类型。研究表明,人民币汇率存在确定性的非线性相关结构,人民币兑美元和港币汇率的非线性程度要强于人民币兑其他货币汇率的非线性程度。研究为准确地进行人民币汇率预测模型的选择打下基础,进一步也为人民币汇率政策的制定提供决策参考。
[Abstract]:In this paper, the existing methods are improved, and the R / S analysis and the alternative data method based on BDS statistics and maximum Lyapunov index are used. This paper systematically discusses the existence and basic types of nonlinear correlation structure of RMB exchange rate sequence against four main currencies. The study shows that there is a deterministic nonlinear correlation structure in RMB exchange rate. The nonlinear degree of RMB exchange rate against US dollar and Hong Kong dollar is stronger than that between RMB and other currencies. Further also for the RMB exchange rate policy formulation to provide decision-making reference.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;湖南大学金融与投资管理研究中心;
【基金】：国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005) 全国高校青年教师奖励基金资助项目(教2002[123])
【分类号】：F832.6

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