上市商业银行汇率风险影响因素

发布时间：2018-03-22 02:34

  本文选题：上市商业银行　切入点：汇率风险　出处：《社会科学家》2013年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章以上市商业银行为研究对象,建立一个汇率风险影响因素模型,并采用逐步回归分析方法考察不同产权性质的上市商业银行汇率风险影响因素的差异性。研究结果表明,银行规模、资本结构、风险控制能力、流动性、银行产权性质、年末效应和双重上市效应是中国上市商业银行汇率风险共同影响因素;国有商业银行的汇率风险关键影响因素是银行规模、资本结构和流动性;其它股份制商业银行的汇率风险决定性影响因素是银行规模。
[Abstract]:In this paper, a model of the influencing factors of exchange rate risk is established, and the difference of the influencing factors of exchange rate risk of listed commercial banks with different property rights is investigated by stepwise regression analysis. Bank size, capital structure, risk control ability, liquidity, bank property right, year-end effect and dual listing effect are the common factors that affect the exchange rate risk of Chinese listed commercial banks. The key influencing factors of exchange rate risk of state-owned commercial banks are bank size, capital structure and liquidity, while the decisive factors of exchange rate risk of other joint-stock commercial banks are bank size.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;湖南大学金融与投资管理研究中心;
【基金】：国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001) 国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141) 教育部创新群体项目(IRT0916) 教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063) 湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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本文编号：1646711