基于短期动量效应的外汇交易策略研究

发布时间：2018-03-23 23:11

  本文选题：动量效应　切入点：外汇市场　出处：《上海交通大学》2012年硕士论文

【摘要】：关于动量效应的研究,从上个世际开始伴随金融市场的发展和成熟就已经开始,最初的研究范围在股票市场,本文利用前人的研究成果,将动量效应和外汇市场相联系,从外汇市场的价格波动寻找规律。作者用实证研究的方法回溯了2009年中到2011年的欧元历史走势以及2010年初到2011年的英镑历史走势,并参照布林线这一工具,用规划求解的方法尝试性的制定了外汇交易的多空策略。
[Abstract]:The research on momentum effect has already started with the development and maturity of the financial market since the last world. The initial research scope is in the stock market. In this paper, the momentum effect is connected with the foreign exchange market by using the previous research results. Looking for the law of the price fluctuation in the foreign exchange market, the author uses the empirical research method to trace back the historical trend of the euro from mid-2009 to 2011 and the historical trend of sterling from the beginning of 2010 to 2011. The long-short strategy of foreign exchange trading is tentatively formulated by the method of programming solution.
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F835;F224

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本文编号：1655623