基于信度理论的商业银行操作风险计量研究

发布时间：2018-03-24 07:00

  本文选题：操作风险　切入点：信度理论　出处：《管理工程学报》2013年02期

【摘要】：操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法。本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行1990—2010年的数据对操作风险资本进行了实证分析。研究表明,按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,每家样本银行需配置2至5亿的操作风险资本,为监管部门和商业银行防范操作风险、有效配置资本提供了一定的参考价值。
[Abstract]:Operational risk is increasingly becoming the focus of commercial bank risk prevention, but due to its thick tail characteristics and modeling data is extremely scarce, In this paper, the reliability theory of non-life insurance actuarial is applied to operational risk measurement, and the reliability model of operational risk measurement is derived. On this basis, the empirical analysis of operating risk capital is carried out by using the data of Chinese commercial banks from 1990 to 2010. The study shows that according to the 99.9% confidence level stipulated by the Basel Committee, Each sample bank needs to allocate 200 to 500 million operating risk capital, which provides a certain reference value for regulators and commercial banks to guard against operational risk and effectively allocate capital.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(09BJL024) 重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1657196