广义动态因子模型在景气指数构建中的应用——中国金融周期景气分析

发布时间：2018-04-10 10:20

  选题：广义动态因子模型　视角：多周期　引自：《系统工程理论与实践》2010年05期

【摘要】：传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型引入对称滤子导致实时分析存在滞后性.该文首先对算法在样本尾端进行单边化处理,解决实时分析的问题;其次,应用广义动态因子模型,在统一的模型框架下,同时分析中国的货币、信贷、利率等子周期,在此基础上构建了中国的金融周期景气指数,分析中国金融周期的波动及其与重要宏观经济指标间的动态关系.
[Abstract]:The traditional economic index construction method , such as the OECD synthetic index method widely used , cannot depict the relationship between dynamics and index , but can only construct a single economic index . The generalized dynamic factor model method can not only reflect the dynamic link of the economic system , but also can construct a plurality of economic indices under a unified framework .

【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;中国人民银行调查统计司;
【基金】：国家自然科学基金青年基金(70903067) 国家自然科学基金创新群体基金(70221001) 中国人民银行货币监测与分析系统研究项目
【分类号】：F832;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1730808