非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量

发布时间：2018-04-20 06:45

  本文选题：信用风险 + Copula函数　； 参考：《系统工程理论与实践》2013年06期

【摘要】：信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分布.非常方便地使用MonteCarlo模拟度量违约时间和计算经济资本.研究结果表明,基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理,该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(BeselⅡ)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.
[Abstract]:The measurement of credit risk and economic capital is one of the most important objectives of commercial bank risk management. By using Johnson transform to solve the problem of calculating economic capital in the case of non-normal data, this paper overcomes the limitation of normal or t distribution in Monte Carlo simulation under Copula method in the past. Convert the actual data into a standard normal distribution. It is very convenient to use MonteCarlo simulation to measure default time and calculate economic capital. The results show that the Copula method based on the Johnson transform is feasible and reasonable. The research provides some references and new ideas for the commercial banks in China to carry out effective risk management under the Basel New Capital Accord.
【作者单位】： 南开大学经济学院金融系;
【基金】：教育部科学技术研究重大项目“金融信用风险的量化研究”(309009)
【分类号】：F224;F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1776704