风险厌恶测定与我国银行治理效率的实证研究

发布时间：2018-04-21 01:43

  本文选题：风险厌恶 + 公司治理　； 参考：《当代经济科学》2010年06期

【摘要】：基于FD IC对商业银行贷款损失所设定的概率分布,本文利用VaR方法对商业银行风险厌恶程度进行了测定,并利用我国上市银行2004~2008年间的财务数据对商业银行的风险厌恶程度进行了实证分析,结果表明商业银行的风险控制可以反映其风险厌恶程度,风险厌恶程度在风险控制中得到充分体现。银行的风险厌恶程度越高,净资产回报率越高。
[Abstract]:Based on the probability distribution of FD IC for commercial bank loan loss, this paper uses VaR method to measure the degree of risk aversion of commercial bank. Using the financial data of China's listed banks from 2004 to 2008, this paper makes an empirical analysis on the risk aversion of commercial banks. The results show that the risk control of commercial banks can reflect the degree of risk aversion. The degree of risk aversion is fully reflected in risk control. The higher the bank's risk aversion, the higher the return on net assets.
【作者单位】： 上海师范大学商学院;华中科技大学经济学院;上海浦东发展银行;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1780410