资产价格波动与实体经济稳定研究

发布时间：2018-04-21 07:39

本文选题：资产价格波动 + 实体经济稳定　；参考：《中国工业经济》2010年03期

【摘要】：资产价格波动影响实体经济的程度与机制,一直备受关注。与国内其他相关研究相比,本文在样本选择上突出了资产价格波动影响消费和投资的针对性。通过构建引入资产价格的局部均衡分析模型和IS-LM扩展模型,本文采用现代时间序列分析的ADF检验、Granger因果检验、Johansen协整检验、VECM检验、脉冲响应函数和预测方差分解等多种方法进行研究,揭示了我国资产价格波动与实体经济稳定之间的相关性、因果关系、影响程度、影响过程和影响机制。
[Abstract]:The degree and mechanism of asset price fluctuation affecting the real economy have been concerned. Compared with other domestic studies, this paper highlights the pertinence of asset price fluctuation affecting consumption and investment in sample selection. By constructing the local equilibrium analysis model and the extended IS-LM model, this paper adopts the ADF test of modern time series analysis and Johansen cointegration test. The impulse response function and prediction variance decomposition are studied to reveal the correlation, causality, influence degree, influence process and mechanism between asset price fluctuation and real economic stability in China.
【作者单位】：中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;山西财经大学财政金融学院;信达证券股份有限公司研发中心;
【基金】：国家社会科学基金重大项目“构建金融稳定的长效机制研究——基于美国金融危机的经济学分析”(批准号08&ZD035)
【分类号】：F832.51;F124;F224

【参考文献】

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