异质理念与基于CRRA的资产定价模型

发布时间：2018-04-27 07:23

  本文选题：异质理念 + choquet预期　； 参考：《生产力研究》2010年09期

【摘要】：代表性经济人的存在是经典资产定价模型的重要假设。而金融市场的显著特点就是具有异质性的投资者的参与,并且这种异质性对资产价格产生重要的影响。根据投资者对未来的预期受自身情况的影响,对同样的信息会给出不同的评价结果,文章给出包含异质理念的一个简明的资产定价模型。
[Abstract]:The existence of representative economic person is an important hypothesis of classical asset pricing model. The remarkable characteristic of financial market is the participation of investors with heterogeneity, and this heterogeneity has an important influence on asset prices. According to the investors' expectation of the future is influenced by their own situation, different evaluation results are given for the same information. In this paper, a concise asset pricing model containing heterogeneous ideas is presented.
【作者单位】： 首都经济贸易大学统计学院;太原师范学院;
【基金】：国家自然科学基金“knight不确定环境下的期权定价方法研究”(70671005)
【分类号】：F224.0;F830.9

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