简述几个期权定价模型

发布时间：2018-05-03 10:52

  本文选题：期权 + 期权定价　； 参考：《山东大学》2012年硕士论文

【摘要】：现如今金融市场高速发展,产生了很多金融衍生品,丰富了金融市场。其中期权成为金融衍生品的重要组成部分,也成为人们日益关注的投资产品。本文介绍了期权的产生以及期权定价理论的发展历程,并详细介绍了两个较基础的期权定价模型：Black-Scholes期权定价模型和二叉树定价模型。同时简单描述了几个其他的期权定价模型,比如Monte Carlo估值模型、默顿跳跃-扩散混合模型及随机波动率模型。对模型进行了客观评价,并从自己的认识角度,对期权及期权定价模型发展方向做了大胆的展望。
[Abstract]:Nowadays, the financial market has developed rapidly, producing a lot of financial derivatives and enriching the financial market. Option has become an important part of financial derivatives and an increasingly concerned investment product. This paper introduces the emergence of options and the development of option pricing theory, and introduces in detail two more basic option pricing models:: Black-Scholes option pricing model and binomial tree pricing model. Several other option pricing models, such as Monte Carlo valuation model, Merton jump-diffusion mixed model and stochastic volatility model, are also briefly described. This paper makes an objective evaluation of the model and makes a bold outlook on the development direction of the option and option pricing model from the perspective of its own understanding.
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F830

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