股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析

发布时间：2018-05-06 09:20

  本文选题：涨跌周期 + 涨跌幅限制　； 参考：《统计与决策》2010年01期

【摘要】：文章选取沪市42家上市公司1997～2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2.2天。在既定10%涨跌幅的限制之下,除事件对上市公司带来的股价冲击外,7～10%区间内的频率并不高。
[Abstract]:In this paper, the daily trading data of 42 listed companies in Shanghai Stock Exchange from 1997 to 2008 are selected, and the method of determining the threshold value of stochastic process is used to calculate the average stock cycle. It is found that the period of fluctuation of Shanghai stock market is 2.2 days. Within the established 10 percent limit, the frequency of the 710 percent range was not high, except for the impact of events on the shares of listed companies.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;国家开发银行陕西省分行;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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本文编号：1851749