基于收入模型对商业银行操作风险的估计

发布时间：2018-05-14 07:30

  本文选题：操作风险 + 商业银行　； 参考：《金融论坛》2010年05期

【摘要】：操作风险潜在于商业银行经营管理之中,加重了金融机构的脆弱性,给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上,本文采用自上而下的收入模型,运用2000~2009年5家上市银行的财务指标数据,构建了面板回归模型,对中国商业银行的操作风险进行了估计,并以深发展和浦发银行为例对这两家商业银行操作风险的发展状况作了深入分析。研究发现,国内商业银行8.62%的收益波动是由操作风险所导致的,尽管目前商业银行操作风险估计值与核心资本之比偏高,但仍是可控的,银监会的监管措施对商业银行风险管理的作用是及时且有效的。
[Abstract]:The operational risk is latent in the management of commercial banks, which increases the vulnerability of financial institutions and poses a great threat to the risk monitoring of banks. On the basis of comparing various operational risk measurement methods, this paper uses top-down income model and financial index data of five listed banks from 2000 to 2009 to construct a panel regression model. The operational risk of Chinese commercial banks is estimated, and the development of the operational risks of these two commercial banks is analyzed with the examples of Shenzhen Development Bank and Pudong Development Bank. It is found that 8.62% of the income fluctuation of domestic commercial banks is caused by operational risk, although the ratio of estimated operational risk to core capital is high, it is still controllable. The regulatory measures of CBRC are timely and effective to the risk management of commercial banks.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院金融系;重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金(09BJL024)的阶段性成果
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1886944