基于门限分位点回归的条件VaR风险度量

发布时间：2018-05-15 03:11

  本文选题：门限分位点回归模型 + 分位点回归模型　； 参考：《经济问题》2010年04期

【摘要】：门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票(民生银行)的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,经过分析发现,由门限分位点回归模型得到结果能够更好地描述市场,也能更好地预测市场风险。
[Abstract]:The threshold sub site regression model is an improvement of the linear regression model and is a more objective and practical nonlinear estimation method. Using this model, the condition VaR. of the single stock (Minsheng Bank) is selected as a liquidity risk index, and the results can be obtained by the threshold point regression model. Better description of the market and better prediction of market risks.

【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【基金】：西安交通大学“985”工程二期建设项目(07200701)的阶段性成果
【分类号】：F830;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1890703