成交价在高频交易中的分析与应用

发布时间：2018-05-22 17:11

  本文选题：成交价 + 买卖价　； 参考：《华东师范大学学报(自然科学版)》2013年06期

【摘要】：近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势."快进快出,交易频繁","每次收益微小"的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成交价估计模型.通过实际应用,以MACD技术指标的策略为例,验证成交价模型具有良好的稳定性,能够带来更好的收益.
[Abstract]:In recent years, high-frequency trading in the domestic and foreign financial field has shown a rapid development. " Fast in and out, frequent trading, and "small earnings per time" make high-frequency trading very cost-sensitive. The transaction price is the core factor that affects the transaction cost. Based on a series of market information, such as price, volume and so on, a new model of price estimation is constructed in this paper. Through practical application, taking the strategy of MACD technical index as an example, it is proved that the model of transaction price has good stability and can bring better profit.
【作者单位】： 华东师范大学金融与统计学院;
【分类号】：F830.91;F224

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本文编号：1922929