我国系统重要性金融机构的识别与监管——基于系统性风险指数SRISK方法的分析

发布时间：2018-05-25 06:18

  本文选题：系统性风险 + 系统重要性金融机构　； 参考：《金融研究》2013年09期

【摘要】：系统重要性金融机构的识别与监管是宏观审慎监管的重要内容,但国内外一直缺乏有效的方法。本文借鉴Brownlees and Engle(201 1)提出的系统性风险指数SRISK方法,在适当改进的基础上,计算了我国34家已上市金融机构的资本短缺程度。在此基础上,本文提出了界定系统重要性金融机构的标准,确定了系统重要性金融机构的名单。本文还发现商业银行与保险公司的实际杠杆率都要明显大于其适用杠杆率,因此监管部门有必要在对系统重要性金融机构实施最低资本充足率监管的同时,加强其审慎杠杆率的监管。
[Abstract]:The identification and supervision of systemically important financial institutions is an important part of macro-prudential supervision, but there is a lack of effective methods at home and abroad. Based on the systematic risk index (SRISK) method proposed by Brownlees and Engle(201 1, this paper calculates the capital shortage of 34 listed financial institutions in China on the basis of appropriate improvement. On this basis, this paper puts forward the criteria for defining systemically important financial institutions and determines the list of systemically important financial institutions. It is also found that the actual leverage ratio of commercial banks and insurance companies is obviously larger than their applicable leverage ratio, so it is necessary for regulators to implement the minimum capital adequacy ratio of systemically important financial institutions at the same time. Strengthen its prudential leverage regulation.
【作者单位】： 南开大学经济学院金融学系;
【基金】：国家自然科学基金(71272183;71172066) 中央高校基本科研业务经费专项资金资助项目(NKZXB1147)的资助
【分类号】：F832.1;F224

【参考文献】

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本文编号：1932427