基于Markov转移模型的中国股市状态转换研究

发布时间：2018-06-09 06:32

  本文选题：Markov + 中国股市　； 参考：《统计与决策》2010年12期

【摘要】：文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
[Abstract]:This paper gives a statistical description of the monthly stock index data of Shenzhen Stock Exchange from 1998 to 2008, and analyzes its volatility from three angles of deviation, kurtosis and rolling variance, and defines three states of stock market by using nonlinear Markov state transition model. To systematically analyze the transformation of the stock market between the three states and its laws. The results show that the chaotic nonlinear state method is better than the traditional econometric method to analyze and predict the stock market.
【作者单位】： 石家庄经济学院商学院;中南财经政法大学;石家庄经济学院经贸学院;
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1999389