“十大产业振兴计划”对我国A股市场相关行业拉动作用的实证分析

发布时间：2018-06-28 16:01

  本文选题：十大产业振兴计划 + A股市场　； 参考：《经济纵横》2010年06期

【摘要】：本文以国家"十大产业振兴计划"为研究背景,以行业板块指数数据为研究对象,在运用聚类分析方法获得具有统计意义上的相关行业数据的基础上,利用Gumbel-Copula模型分析了行业结构的上尾相关性,计算出表征行业之间上尾相关性测度的Kendall秩相关系数,运用多元Garch模型考察了十大产业对其他行业的风险传递效应、信息传递效应及产业振兴计划对该产业自身的拉动效应,并得出了相关研究结论。
[Abstract]:This paper takes the "Ten Industrial Revitalization Plan" as the research background, takes the industry plate index data as the research object, on the basis of using the cluster analysis method to obtain the relevant industry data in the statistical sense. Gumbel-Copula model is used to analyze the up-and-tail correlation of the industry structure, and the Kendall rank correlation coefficient, which represents the upper-tail correlation measure between industries, is calculated, and the risk transfer effects of the ten industries to other industries are investigated by using the multivariate Garch model. The information transfer effect and the pull effect of the industry revitalization plan on the industry itself are obtained, and the relevant research conclusions are obtained.
【作者单位】： 中国人民大学财政金融学院;中国人民大学汉青经济与金融高级研究院;
【分类号】：F832.51

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本文编号：2078554