欧元导入后外汇市场的特征变化

发布时间：2018-07-06 12:08

  本文选题：汇率 + 随机波动　； 参考：《统计研究》2010年04期

【摘要】：我们使用改进的EGARCH模型考察了外汇市场在欧元导入前后的特征变化。我们发现几个主要货币对美元汇率的波动幅度较之前增加了,各汇率之间的相关程度也加深了。这些现象的发现具有实际的操作意义。
[Abstract]:We use the improved EGARCH model to investigate the characteristics of the foreign exchange market before and after the introduction of euro. We found that several major currencies were more volatile against the dollar than before, and that the correlation between the exchange rates had deepened. The discovery of these phenomena has practical operational significance.
【作者单位】： 厦门大学财务管理与会计研究院;
【分类号】：F831.52;F224

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