信用突变下商业银行信用风险测度模型研究——基于熵权物元可拓的分析

发布时间：2018-08-03 13:30

【摘要】：在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限。对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析。文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题。
[Abstract]:In the stable state of credit, the measurement of credit risk of commercial banks mainly depends on fuzzy evaluation method, but under the condition of credit abrupt change, fuzzy evaluation method has its function limitation. In this paper, based on the theory of information entropy and matter-element extension, the method of entropy weight matter-element extension is presented, and a commercial bank credit risk measurement model based on entropy weight matter-element extension is constructed, and the empirical analysis of the measurement model is made. This paper holds that the advantage of the credit risk measurement model based on entropy weight matter-element extension model lies in the entropy weight matter-element extension method, which combines matter-element extension theory with information entropy theory. It makes the measurement result of credit risk have better smoothness and objectivity, improves the accuracy of the result of credit risk measurement, and solves the problem of measuring credit risk of commercial bank under the condition of credit sudden change.
【作者单位】：东华大学旭日工商管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于银保协作路径的商业银行信用风险识别与预警机制研究”(项目批准号11YJC790051) 中央高校基本科研业务费专项资金(追加)项目(项目批准号11D10827)
【分类号】：F224;F830.33

【参考文献】

相关期刊论文前10条

1 梁凌;彭建刚;王修华;;内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算[J];财经理论与实践;2008年03期

2 蔡四平;顾海峰;;农村中小企业金融市场的信贷配给问题及治理研究[J];财贸经济;2011年04期

3 汤婷婷;方兆本;;商业银行信用风险与宏观经济——基于压力测试的研究[J];当代经济科学;2011年04期

4 谭燕芝;张运东;;信用风险水平与宏观经济变量的实证研究——基于中国、美国、日本部分银行的比较分析[J];国际金融研究;2009年04期

5 郭英见;吴冲;;基于信息融合的商业银行信用风险评估模型研究[J];金融研究;2009年01期

6 白保中;宋逢明;朱世武;;Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究[J];金融研究;2009年04期

7 杨继光;刘海龙;;商业银行组合信用风险经济资本测度方法研究[J];金融研究;2009年04期

8 顾海峰;;信用担保机制下金融信贷配给的均衡演变研究[J];求索;2008年01期

9 华晓龙;;基于宏观压力测试方法的商业银行体系信用风险评估[J];数量经济技术经济研究;2009年04期

10 顾海峰;;中小企业金融发展的创新路径研究——信贷配给视角下银保风险协作机制的建构[J];山西财经大学学报;2010年01期

【共引文献】

相关期刊论文前10条

1 刘宁;夏恩君;张庆雷;;基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型[J];北京理工大学学报;2012年05期

2 李关政;彭建刚;吕志华;;经济周期、经济转型与企业系统性信用风险——基于ECTM模型的实证研究[J];财经研究;2011年06期

3 成学真;李萍;;基于宏观压力测试的银行体系信用风险评估研究[J];财会通讯;2011年06期

4 张凤莲;倪国爱;;基于信息不对称视角的公司债市场制度设计[J];财会通讯;2012年06期

5 顾海峰;;基于银保协作路径的商业银行信用风险预警机制研究[J];财经理论与实践;2012年04期

6 杜军;邹音;王斐;;商业银行信用风险经济资本配置框架研究[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2012年02期

7 郑也夫;;浅析基于数据挖掘技术的上市公司信用风险评估[J];当代经济;2010年19期

8 顾海峰;;我国中小企业融资担保风险运营的财政支持与内部补偿[J];地方财政研究;2009年07期

9 张云;;银行信用风险压力测试的方法论研究——以农行湖北分行为例[J];湖北农村金融研究;2010年11期

10 沈理明;;金融危机外部传导路径研究——基于VEC模型的宏观压力测试框架[J];福建金融;2011年05期

相关期刊论文前10条

1 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期

2 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期

3 顾海峰;;中小企业信用担保风险形成的内在机制研究[J];财经理论与实践;2007年03期

4 李江;刘丽平;;中国商业银行体系信用风险评估——基于宏观压力测试的研究[J];当代经济科学;2008年06期

5 王建成;企业信贷能力的因子分析模糊综合评价[J];系统工程;2002年03期

6 高同裕;陈元富;;宏观压力测试及其在我国应用面临的问题[J];南方金融;2006年07期

7 文忠桥,曾刚,王芳,郭卫文;信用风险度量与管理——违约率研究[J];国际金融研究;2002年11期

8 王春峰,李汶华;商业银行信用风险评估:投影寻踪判别分析模型[J];管理工程学报;2000年02期

9 王建军;杨德礼;;信息系统外包决策的AHP／PROMETHEE方法[J];管理学报;2006年03期

10 孙连友;;商业银行信用风险压力测试[J];广西金融研究;2007年11期

【相似文献】

相关期刊论文前10条

1 周子元;;商业银行信用风险压力测试的方法和实践[J];金融理论与实践;2009年08期

2 沈红丽;金善女;丁建新;金浩;;基于因子分析的我国商业银行信用风险的实证研究[J];河北工业大学学报;2006年05期

3 周翔;杨桂元;;基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法[J];技术经济;2008年02期

4 马琳洁;牛启春;;基于信用风险考虑的我国商业银行效率研究[J];金融经济;2008年22期

5 王姝;杨万荣;;商业银行信用风险预警模型探究[J];合作经济与科技;2009年20期

6 王惠;潘建国;;刍议用贝叶斯网络管理银行信贷风险[J];经济问题;2009年12期

7 魏婷;何晓庆;;基于Logistic模型的商业银行信用风险评价[J];宜宾学院学报;2010年05期

8 田亚欧;安宁;方建武;;商业银行房地产贷款信用风险压力测试[J];经济纵横;2011年05期

9 张程;顾乾屏;冯铁;唐宁;王伟;;基于迁移矩阵的信贷风险分析[J];金融理论与实践;2006年11期

10 顾乾屏;闫江峰;张富强;杨小炜;;信用迁移矩阵特性实证研究[J];广西金融研究;2007年03期