基于PCA和谱分析的金融波动周期识别方法研究

发布时间：2018-08-06 11:33

【摘要】：通过将主成分分析与谱分析相结合,可以有效解决金融波动周期识别中识别指标与识别方法的选取问题,为客观度量金融波动周期长度提供了一种可行的方法。实证研究表明,我国保险市场存在一个长度为6.5-6.8个月的波动周期。
[Abstract]:By combining principal component analysis (PCA) with spectral analysis, the selection of identification indexes and identification methods in the identification of financial volatility cycle can be effectively solved, which provides a feasible method for objectively measuring the length of financial volatility cycle. Empirical research shows that there is a fluctuation period of 6.5-6.8 months in China's insurance market.
【作者单位】： 四川大学经济学院;
【分类号】：F224;F830

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本文编号：2167610