基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究

发布时间：2018-09-10 18:14

【摘要】：基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。
[Abstract]:Based on the Basel New Capital Accord and Credit Risk+model, a commercial bank economic capital management system is designed on the basis of data warehouse. This system includes an optimization model of commercial bank loan decision-making with EVA as the objective function and economic capital quota as the constraint condition. Economic capital measurement, the system can be effectively applied to commercial banks under the constraints of economic capital loan optimization decision-making.
【作者单位】： 湖南大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70673021) 教育部科学技术研究重大项目(309023) 教育部博士点基金项目(20060532011) 湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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4 本版编辑 王树同 庞东 刘百花;完善资本管理 促进商业银行可持续发展[N];上海证券报;2006年

5 黄t，

本文编号：2235231