预定利率市场化及其对我国寿险业的影响研究

发布时间：2016-12-23 08:39

  本文关键词：预定利率市场化及其对我国寿险业的影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

《复旦大学》 2011年

预定利率市场化及其对我国寿险业的影响研究

李杨琴  

【摘要】：2010年7月9日,保监会发布了《关于人身保险预定利率有关事项的通知(征求意见稿)》,使沉寂多年的预定利率市场化成为了近期保险业关注的焦点。预定利率是寿险产品三大定价因素(预定利率、预定死亡率、预定费用率)之一,也是最重要的定价因素。自1999年以来,预定利率一直被保监会严格管制为不得超过年复利2.5%,至今已十多年。从这些年的经验来看,预定利率的严格管制在寿险公司风险防范意识差、精算技术薄弱、内控能力不强的情况下发挥了重要作用,解决了寿险公司在低利率环境下的生存问题,防范了利差损风险。但随着时间的推移,寿险业及其经营环境都发生了很大的变化,寿险业资产规模迅速扩大、寿险三大巨头相继上市、各种类型的经营主体纷纷成立。在这个不断变化发展的市场中,始终不变的严格预定利率管制已不再适应我国寿险业的发展。保监会于近期启动预定利率市场化进程也是为了适应寿险业的发展诉求,为寿险公司提供更灵活、更有效率的发展环境。然而,业界也有人担心预定利率市场化会给寿险业带来一系列风险,导致恶性价格竞争、利差损、偿付能力不足等问题。 对此,本文选取预定利率市场化这一专业视角进行系统研究,首先介绍了预定利率市场化的含义,接着对预定利率市场化进行了理论分析,认为在不存在恶性竞争损害寿险业偿付能力的情况下,预定利率市场化有利于提高消费者福利、提高市场效率。通过比较预定利率市场化和利率市场化的关系,结合国际监管经验和我国的现实情况,探讨了我国推行预定利率市场化的必要性和可行性,认为在当前的市场结构和监管环境下,预定利率市场化并不会导致寿险市场出现恶性竞争。综合理论和实践分析发现：我国预定利率市场化势在必行。然后,针对业界对预定利率市场化的担忧,分析了预定利率市场化将对我国寿险行业产生的影响。首先分析了预定利率市场化对我国寿险业竞争的影响；接着探讨了预定利率对寿险收入规模的影响,根据寿险需求的相关理论,本文创新性地将预定利率加入到传统的寿险需求模型之中,建立了修正的寿险需求模型。通过实证分析发现,预定利率市场化对寿险收入规模的影响并不十分显著,因此并不会导致寿险收入规模减少；但预定利率市场化的确会加大寿险公司的定价风险和利差损风险。最后,针对预定利率市场化将对寿险业带来的影响,提出了加强对寿险公司风险管理能力和核心竞争力的培养,积极构建以风险为导向的监管体系为预定利率市场化保驾护航等政策建议。

【关键词】：
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F842.6;F822.0;F224
【目录】：

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