去周期影响的存款保险费率定价研究

发布时间：2018-10-10 15:48

【摘要】：本文在银行损失到达过程服从泊松过程的假设条件和考虑经济周期的影响下,研究了聚合存款保险保费的设计问题。假设银行的保费支出为常数,该保费消除了经济周期影响。常数保费的定价保证保险基金在给定的时间内不可偿的概率低于给定的置信水平,我们利用更新的方法和拉普拉斯变换给出保费解。最后,给出了具体的算例阐述了该结果。
[Abstract]:In this paper, under the assumption of the process of bank loss arrival and Poisson process and considering the influence of economic cycle, the design of insurance premium for aggregate deposit is studied. Assuming that the bank's premium expenses are constant, the premium eliminates the economic cycle effect. The constant premium pricing ensures that the probability that the insurance fund cannot be reimbursed in a given time is lower than the given confidence level. We use the updated method and Laplace transform to give the premium solution. Finally, a concrete example is given to illustrate the result.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70872016)资助
【分类号】：F832.1;F224

【共引文献】

相关期刊论文 前1条

1 石晓军;李孟娜;;中国商业银行盯住市场的资本充足率与宏观经济周期:1996～2004年[J];数量经济技术经济研究;2007年07期

相关博士学位论文 前1条

1 李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年

相关硕士学位论文 前2条

1 顾洁;存款保险制度在我国的构建模式设计研究[D];同济大学;2007年

2 朱斌;存款保险定价研究及对我国的借鉴[D];东北财经大学;2007年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 杨旭超;任家富;乔楠楠;;带反馈两节点串联排队模型的仿真[J];仪器仪表用户;2011年04期

2 陈建华;王伟;彭淑燕;李海燕;;状态变化时间间隔在随机过程教学中的意义[J];中国科技信息;2011年18期

3 范龙振;程南雁;;一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型[J];系统工程学报;2011年03期

4 唐风琴;李泽慧;陈进源;;一类基于进入过程的风险模型的精细大偏差[J];数学物理学报;2011年03期

5 付娜;唐玉玉;;基于强占优先权的等待制M/M/n排队模型研究[J];湖南农机;2011年07期

6 陈媛媛;廖月红;;一类具有可变服务率的M/M/1排队模型[J];齐齐哈尔大学学报(自然科学版);2011年05期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前2条

1 曹成铉;洪镭;李农;;具有乘积型解的批服务排队网络[A];中国运筹学会第六届学术交流会论文集（上卷）[C];2000年

2 闫建华;史丰丰;李硕;徐鹏鹏;王姜婷;徐金锋;刘辉;;随机数学观点下的卫星导航出入站信号建模[A];第二届中国卫星导航学术年会电子文集[C];2011年

相关博士学位论文 前4条

1 薛德余;存款保险制度研究[D];南京农业大学;2008年

2 王皓;反射倒向随机微分方程及其在混合零和微分对策，，可逆投资问题及偏微分方程中的应用[D];山东大学;2009年

3 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年

4 肖华;部分信息下正倒向随机系统的最优控制和微分对策理论[D];山东大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 张海峰;存款保险制度收费定价研究[D];天津大学;2008年

2 阮昌;基于状态空间法的金融市场微结构非线性动力学建模及其数值模拟[D];中南大学;2011年

3 黄志勇;带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型的研究[D];武汉科技大学;2006年

4 刘磊;基于VMI的配送中心补货配送策略研究[D];重庆大学;2009年

5 喻娜;一类具有广义保费收入函数风险模型的研究[D];安徽师范大学;2007年

6 黄丽;随机和的局部精细大偏差及其应用[D];江西师范大学;2010年

7 蔡军;破产概率破产赤字及破产前盈余的研究[D];上海交通大学;2007年

8 吕亚男;布朗运动与泊松过程混合驱动的倒向重随机微分方程[D];山东科技大学;2007年

9 王育庆;几类风险模型中的破产概率研究[D];合肥工业大学;2007年

10 赵永芹;一类带有随机插入时间的控制模型[D];北京交通大学;2006年

本文编号：2262356