基准展期贷款利率的一类确定方法

发布时间：2018-10-10 16:34

【摘要】：针对展期贷款产品定价不妥所引致的展期市场趋于萎缩的现状,提出了基准展期贷款利率的定义,进一步基于无套利原理,对基准展期贷款利率的确定方法及其静态特征进行了研究。应用分析表明:当展期期限与原贷款期限不在同一期限档次时,基准展期贷款利率高于政策规定的标准,这从侧面反映了当前信贷资产的价值被低估。最后,给出政策建议:商业银行应在对历史成本和未来利润预期等全面分析的基础上,在同一期限档次基准展期利率区间内选定合适的基准展期贷款利率。
[Abstract]:In view of the current situation that the extended market tends to shrink due to improper pricing of extended loan products, this paper puts forward the definition of benchmark loan interest rate, which is further based on the principle of no arbitrage. This paper studies the method of determining the interest rate of the benchmark extended loan and its static characteristics. The application analysis shows that when the extension term and the original loan term are not in the same term grade, the benchmark extension loan interest rate is higher than the standard stipulated by the policy, which reflects that the value of the current credit assets is underestimated. Finally, the policy suggestion is given: commercial banks should choose the appropriate benchmark loan interest rate in the range of the benchmark extension interest rate of the same term grade on the basis of comprehensive analysis of historical cost and future profit expectation.
【作者单位】： 郑州大学商学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70671017)
【分类号】：F832.4

【参考文献】

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本文编号：2262487