论新巴塞尔协议和在其框架下的压力测试

发布时间：2018-10-14 20:58

【摘要】：在我国商业银行按照新《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,对新巴塞尔协议的三个支柱——最低资本充足率、监管者审核、市场约束的探讨具有积极意义。新资本协议将促使国际银行业更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题,在此问题上压力测试应运而生,并将压力测试整合到评估和缓释投资组合风险的标准实践中来。压力测试在众多机构中都发挥着作用,新巴塞尔协议则更让它成为许多国家满足监管合规要求必不可缺的因素。
[Abstract]:Under the background of strengthening risk management of Chinese commercial banks in accordance with the requirements of the New Basel Accord, it is of positive significance to discuss the three pillars of the New Basel Accord, that is, the minimum capital adequacy ratio, the examination of the regulators and the market constraints. The new capital agreement will promote the international banking industry to pay more attention to the integrated model of market risk and credit risk and the quantification of operational risk. Stress tests are integrated into standard practice for assessing and mitigating portfolio risk. Stress tests play a role in many institutions, and Basel II makes it essential for many countries to meet regulatory compliance requirements.
【作者单位】： 云南大学经济学院;
【分类号】：F831.2

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