沪深300指数日内跳的Hausman检验

发布时间：2018-10-31 15:59

【摘要】：本文采用半鞅过程的双重次方变差和多重次方变差构造的跳检验统计量,对沪深300指数进行日内跳检验。检验结果表明,沪深300指数多于1/3的交易日有跳发生,跳发生的概率在不同交易时段并不均匀,并表现出一定的持续性。计算结果表明,跳二次变差在二次变差中占的比例高达32.48%,是二次变差的重要组成部分。
[Abstract]:In this paper, we use the jump test statistics of double power variation and multiple power variation of semimartingale process to test the intra-day jump of Shanghai and Shenzhen 300 index. The test results show that there are jumps in more than one third of the trading days in the CSI 300 index, and the probability of the jumps is not uniform in different trading periods, and shows a certain persistence. The results show that the proportion of jump quadratic variation in quadratic variation is as high as 32.48, which is an important part of quadratic variation.
【作者单位】： 上海财经大学经济学院;
【分类号】：F832.51;F224

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本文编号：2302784