投资者过度自信与中国股票市场风险的实证研究

发布时间：2018-11-15 22:28

【摘要】：文章以中国股票市场1996年1月~2008年6月期间的相关数据为样本,以换手率和错误估值度为投资者过度自信度量指标,利用恰当的计量经济学模型对投资者过度自信心理偏好与中国股票市场风险之间的关系进行实证研究。
[Abstract]:Based on the relevant data of Chinese stock market from January 1996 to June 2008, the paper takes turnover rate and misvaluation as the measure of investor overconfidence. This paper makes an empirical study on the relationship between investors' overconfidence psychological preference and Chinese stock market risk by using an appropriate econometric model.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目(08XJY032) 教育部博士点基金项目(教技发中心函(2006)226号) 中国博士后基金项目(20070420720)
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2334580