关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究

发布时间：2018-11-22 15:37

【摘要】：始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年～2008年的实际资本充足率与经济周期的关系进行了实证分析。结论表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。但由于本文实证研究所使用的银行近10年的数据还不能涵盖一个完整的经济周期,而且我国经济仍处于转型阶段,市场化程度还不高,数据中的"杂音"较多,这都可能在一定程度上干扰实证分析的结果。因此,本文实证分析的结论可能还需要通过其他方式做进一步验证。
[Abstract]:The international financial crisis, which began in September 2007, has drawn more attention to the pro-cyclical effect of capital regulation. In this paper, we use the least square method and the generalized moment analysis method to refer to the foreign empirical research models on the pro-periodicity of capital supervision. This paper makes an empirical analysis on the relationship between the actual capital adequacy ratio and the economic cycle of the 16 commercial banks which account for the main part of China's banking sector from 1998 to 2008. The conclusion shows that the capital adequacy ratio of Chinese commercial banks has a certain procyclicality. However, the bank data used in this empirical study in the past 10 years can not cover a complete economic cycle, and China's economy is still in the transition stage, the degree of marketization is not high, and there are more "noises" in the data. All of these may interfere with the results of empirical analysis to some extent. Therefore, the conclusions of this empirical analysis may need to be further verified by other means.
【作者单位】： 中国银监会研究局;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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