基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型
[Abstract]:In this paper, we take (VaR) and (CVaR) as constraint conditions, and combine mean-variance model to obtain a new optimal portfolio model, and use the stock market of our country to carry on the empirical analysis. The validity of the new model is verified, which provides a new and effective way to make a reasonable investment portfolio and control the risk.
【作者单位】： 北方民族大学信息与系统科学研究所;宁夏大学数学计算机学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(07XJY038) 国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
【分类号】：F830.59;F224
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，本文编号：2380111
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