对沪深300股指期货期现套利的思考——基于最后平均结算价的分析

发布时间：2018-12-15 19:31

【摘要】：沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现套利提出了解决对策。
[Abstract]:The final settlement price of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures adopts the average price settlement method, which makes the futures arbitrage face the risk that the basis difference of maturity date cannot converge. This paper analyzes the convergence characteristics and the risk of the basis difference of the Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures, and puts forward the countermeasures to arbitrage in the future.
【作者单位】： 上海电机学院;
【基金】：上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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本文编号：2381174