基于自上而下模型的银行操作风险压力测试——以5家上市银行为例

发布时间：2019-01-30 09:26

【摘要】：操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。本文根据中国商业银行业的实际情况,选择基于上市银行股票收益的自上而下模型度量操作风险。采用2003年1季度～2009年3季度中国5家上市银行的交易数据和其他21个经济指标,计算了股票收益中操作风险所占比重,并以此作为操作风险压力测试的基准。然后选用情景分析方法,将2009年第4季度各样本银行以及外部数据作为历史情景代入到计量模型进行压力测试。研究表明,5家上市银行的股票收益中操作风险所占比率有很大波动,其中上海浦东发展银行和华夏银行的变动尤为突出,表明中国商业银行存在相当高的操作风险。
[Abstract]:Operational risk management is an important part of modern commercial bank risk management. According to the actual situation of China's commercial banks, this paper chooses a top-down model based on the stock returns of listed banks to measure operational risk. Based on the transaction data of 5 listed banks and 21 other economic indexes from the first quarter of 2003 to the third quarter of 2009, the paper calculates the proportion of the operating risk in the stock return and takes it as the benchmark of the operational risk stress test. Then the sample banks and external data in the fourth quarter of 2009 are added to the measurement model as historical scenarios to carry out the stress test. The results show that the operating risk in the stock returns of the five listed banks fluctuates greatly, especially in Shanghai Pudong Development Bank and Huaxia Bank, which indicates that the commercial banks of China have quite high operational risk.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“基于信度理论和贝叶斯网络的商业银行操作风险计量与管理研究”(09BJL024) 重庆市自然科学基金项目“基于贝叶斯网络的商业银行全面风险管理与预警系统”(2009BB2042)
【分类号】：F832.2;F276.6;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2417993