基于动态Copula模型对金融市场风险管理的探究

发布时间：2019-02-13 20:29

【摘要】：本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[Abstract]:Based on the study of Copula theory, this paper constructs a dynamic Copula model and demonstrates its application in financial market risk management. This paper discusses the necessity of this method in solving the risk management problem in financial market by using the statistical and financial theory methods and combining with Copula model. Finally, the application of Copula model in financial risk management is studied, and the problem of contagion in financial crisis is solved. The results show that the application of Copula modeling in financial market risk management is feasible and needs further study.
【作者单位】： 哈尔滨师范大学管理学院;东北林业大学经济管理学院;上海浦东干部学院;
【基金】：哈尔滨师范大学人文社会科学预研项目(SYG2009-05);哈尔滨师范大学博士科研启动基金(KGB200823)(08XBSK85)
【分类号】：F224;F832.5

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张明恒;多金融资产风险价值的Copula计量方法研究[J];数量经济技术经济研究;2004年04期

2 龚金国;李竹渝;;非参数核密度估计与Copula[J];数理统计与管理;2009年01期

3 王展青;赵鹏;王传廷;李磊东;;基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);2008年11期

4 童中文;何建敏;;基于Copula风险中性校准的违约相关性研究[J];中国管理科学;2008年05期

5 程艳荣;栾长福;田秋荣;;基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用[J];科学技术与工程;2009年22期

6 汪飞星;陈东峰;;用copula度量相依风险函数VaR的最优界[J];曲靖师范学院学报;2005年06期

7 谢中华;晏丽红;史道济;;沪深股市的二元风险模型[J];天津科技大学学报;2006年01期

8 罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期

9 杜江;陈希镇;于波;;二元可交换分布函数的估计[J];统计与决策;2008年09期

10 杨湘豫;夏宇;;基于Copula方法的开放式基金投资组合的VaR研究[J];系统工程;2008年12期

相关会议论文 前10条

1 段小兰;郝振纯;;Copula函数在水文应用中的研究进展[A];中国原水论坛专辑[C];2010年

2 韩文钦;周金宇;孙奎洲;;Copula函数在机械零部件可靠性分析中的应用[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年

3 冉U_香;张翔;;Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];2010年

4 周金宇;韩文钦;孙奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余结构系统疲劳失效概率分析[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年

5 陈子q，

本文编号：2421844