均值—CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析

发布时间：2019-03-07 20:25

【摘要】：文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量增加时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。可以发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
[Abstract]:Based on the risk measurement technology of CVaR, this paper investigates the mean-CVaR effective edge of portfolio when the number of assets in portfolio increases, probes into its economic meaning, and compares it with the mean-variance boundary under variance risk. It can be found that the use of CVaR risk measurement can make investors more robust in asset selection, but also conducive to the diversification and regulation of risk.
【作者单位】： 洛阳师范学院信息技术学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
【分类号】：F224.9;F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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