金融脱媒对商业银行稳健性影响的实证研究

发布时间：2019-04-17 18:14

【摘要】：本文运用我国15家上市商业银行2005-2010年的平衡面板数据,实证研究了金融脱媒对商业银行稳健性的影响。实证结果表明:脱媒校正效应不但化解了资产脱媒对商业银行稳健性的不利影响,而且在一定程度上提高了商业银行稳健性,但其未能完全化解负债脱媒对商业银行稳健性的不利影响;银行规模有效地促进了银行稳健性,而资本杠杆和经营杠杆并不能充分发挥作用,国有银行与非国有银行的稳健性并不存在显著差别。
[Abstract]:Using the balance panel data of 15 listed commercial banks from 2005 to 2010, this paper empirically studies the influence of financial disintermediation on the stability of commercial banks. The empirical results show that the disintermediation correction effect not only solves the adverse effects of asset disintermediation on the robustness of commercial banks, but also improves the robustness of commercial banks to a certain extent. However, it failed to completely resolve the negative impact of debt disintermediation on the robustness of commercial banks; The size of the bank effectively promotes the stability of the bank, while the capital leverage and the operating lever can not fully play a role, and there is no significant difference between the state-owned banks and the non-state-owned banks in their conservatism.
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;
【基金】：国家社会科学基金青年项目“加强金融宏观调控与我国金融安全研究”(批准号:10CJL041)的资助
【分类号】：F832.33;F224

【参考文献】

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