压力测试在银行风险管理中的应用

发布时间：2019-05-11 20:26

【摘要】：近年来压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用,成为VaR等传统模型的重要补充。本文分别从压力测试的定义、国际实践规范、执行流程等角度对已有的文献和监管部门的调查研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了压力测试的优缺点,讨论了压力测试中的实际操作细节及对于数据缺乏的发展中国家如何有效地实施压力测试。文章最后对宏观压力测试这一新的发展趋势进行了介绍和诠释,也提出了在压力测试中值得进一步研究的后续问题。
[Abstract]:In recent years, stress testing has played a more and more important role in modern bank risk management because of its characteristics of measuring risks in extreme environments such as financial crisis, and has become an important supplement to traditional models such as VaR. This paper summarizes the existing literature and the investigation and research reports of regulatory departments from the aspects of the definition of stress testing, international practice norms, implementation processes and so on, and on this basis, summarizes and analyzes the advantages and disadvantages of stress testing. The practical operation details of stress testing and how to effectively implement stress testing in developing countries with lack of data are discussed. Finally, the paper introduces and interprets the new development trend of macro stress testing, and also puts forward the follow-up problems that are worthy of further study in stress testing.
【作者单位】： 中国科学技术大学;国务院发展研究中心;
【分类号】：F832.2

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本文编号：2474822