多元极值的参数建模方法及其金融应用:最新进展述评

发布时间：2019-07-03 12:55

【摘要】：由于现实中的极值事件往往倾向于同时或相继发生,因此多元极值研究正成为极值统计学的理论前沿和研究热点。本文对该领域中参数建模方法的最新进展做了系统性述评,包括经典多元极值理论、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn条件法等,并指出了这些建模方法的优缺点以及未来可能的理论突破点。本文还全面分析了近年来多元极值分析方法在金融领域的国内外应用现状,并探讨其未来的应用前景,可能是在金融传染、组合问题和系统性风险管理等方面。
[Abstract]:Because the extreme value events in reality tend to occur at the same time or one after another, the study of multivariate extremum is becoming the theoretical frontier and research focus of extreme value statistics. In this paper, the latest progress of parameter modeling methods in this field is systematically reviewed, including classical multivariate extremum theory, Ledford-Tawn-Ramos method and Heffernan and Tawn conditional methods, and the advantages and disadvantages of these modeling methods and possible theoretical breakthroughs in the future are pointed out. This paper also analyzes the application status of multivariate extreme value analysis method in the field of finance at home and abroad in recent years, and discusses its future application prospect, which may be in the aspects of financial contagion, combination problem and systemic risk management.
【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;北京航空航天大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金重大国际合作研究项目(批准号:70620120444) 重点项目(批准号:70531010) 创新研究群体科学基金(70821061) 上海交通大学安泰经济与管理学院青苗基金(YK103)
【分类号】：F224;F830

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2509404