基于遗传神经网络的指数跟踪优化方法

发布时间：2019-08-08 13:24

【摘要】：针对使用完全复制法进行指数跟踪的缺点和仅以跟踪误差作为指数跟踪目标的不足,以跟踪误差最小化和超额收益最大化两者的权衡作为指数跟踪的目标函数,综合考虑实际中的交易成本、现金、卖空限制等约束,建立指数跟踪优化模型,并采用二进制和实数值混合编码的遗传BP网络对指数跟踪管理中的资金进行优化配置.该算法能同时优化网络结构和权值矢量,并结合遗传算子和Solis Wets算子生成后代使遗传搜索空间的群体多样性更好,加快了遗传算法的收敛速度,提高了连接权系数的优化精度.跟踪深证100指数的实证结果表明:应用遗传神经网络算法进行指数跟踪的效果明显优于完全复制法,并且实现了目标指数的动态跟踪.
[Abstract]:In view of the shortcomings of using complete replication method for exponential tracking and only taking tracking error as exponential tracking target, taking the tradeoff between minimizing tracking error and maximizing excess return as the objective function of exponential tracking, considering the constraints of transaction cost, cash and short selling in practice, the optimization model of exponential tracking is established. The genetic BP network with binary and real value mixed coding is used to optimize the allocation of funds in exponential tracking management. The algorithm can optimize the network structure and weight vector at the same time, and combine genetic operator and Solis Wets operator to generate offspring to make the population diversity of genetic search space better, accelerate the convergence speed of genetic algorithm, and improve the optimization accuracy of connection weight coefficient. The empirical results of tracking Shenzhen 100 index show that the effect of genetic neural network algorithm is obviously better than that of complete replication method, and the dynamic tracking of target index is realized.
【作者单位】： 中国人民银行郑州中心支行;
【分类号】：F830.9;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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