历史模拟法诸模型的比较研究

发布时间：2019-08-13 07:23

【摘要】：历史模拟法是VaR模型的三大方法之一,也是市场风险计量的主流手法。随着我国银行业竞争的激烈化以及新资本协议的实施,我国商业银行对市场风险的计量与资产负债管理越来越重视。本文对一般历史模拟法、加权历史模拟法、拔靴法(bootstrap method)进行了实证比较研究,结果显示我国商业银行应结合自身特点,宜于采用加权历史模拟法或拔靴法。
[Abstract]:Historical simulation method is one of the three methods of VaR model, and it is also the mainstream method of market risk measurement. With the fierce competition in China's banking industry and the implementation of the new capital agreement, China's commercial banks pay more and more attention to the measurement of market risk and asset-liability management. This paper makes an empirical comparative study on the general historical simulation method, the weighted historical simulation method and the boot extraction method (bootstrap method). The results show that the commercial banks in China should combine their own characteristics and should adopt the weighted historical simulation method or boot extraction method.
【作者单位】： 广东金融学院华南金融研究所;
【基金】：国家自然科学基金(项目号:70602033) 广东金融学院重点项目(项目号:08XJ01-01)的资助
【分类号】：F224;F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2525962