货币危机与银行危机的共生性实证研究

发布时间：2019-08-20 12:29

【摘要】：美国次级贷款危机使美国银行业陷入重重危机,与此同时美元也正面临着严重的贬值危机,这种现象引发了我们对银行危机和货币危机之间相互关系的重新探讨。文章从实证的角度出发,运用随机效应、面板数据、概率离散模型,条件最大似然值方法,以1990～2003年期间25个国家的样本数据为研究对象来分析货币危机和银行危机的共生性,得到结论:银行危机与货币危机之间的确存在共生性,银行危机的发生可以作为货币发生的前导信号,而货币危机的发生对银行危机则没有前导信号作用。
[Abstract]:The subprime loan crisis in the United States has plunged the American banking industry into a lot of crises, at the same time, the dollar is also facing a serious depreciation crisis, which has led us to re-explore the relationship between the banking crisis and the currency crisis. From the empirical point of view, using random effect, panel data, probability discrete model and conditional maximum likelihood method, this paper analyzes the symbiosis of currency crisis and bank crisis with the sample data of 25 countries during 1990 / 2003 as the research object, and draws the conclusion that there is symbiosis between bank crisis and currency crisis, and the occurrence of bank crisis can be used as the leading signal of currency occurrence. However, the occurrence of currency crisis has no leading signal to the bank crisis.
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【分类号】：F821.5;F831

【共引文献】

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本文编号：2528629