流动性与经济资本双重约束下的商业银行资产负债管理

发布时间：2019-09-26 23:05

【摘要】：巴塞尔协议Ⅲ主要提出了银行资本、流动性监管新标准，代表了未来商业银行监管的发展趋势。 结构性失衡是商业银行产生流动性风险发生的一个主要原因，商业银行资产负债业务具有随机性。对于融资流动性风险，必须通过研究银行的资产范围和负债结构来加以分析，包括检查机构的资产负债结构，并对现金的潜在需求和等价工具的可获得性进行比较。 本文首先从资产负债角度出发分析银行面临的预期现金流，将现金流分为三种：确定性现金流、不确定性现金流和浮动现金流，在此基础上预测未来的累计流动性缺口。分析银行资金的可获得性，即综合平衡能力，以此为基础建立中短期内流动性风险的增量约束条件：累计流动性缺口和综合平衡能力之和不能小于零。 其次使用久期的概念，从期限错配的角度，建立长期流动性约束条件：银行资产平均到期期限不能小于负债平均到期期限。 资本是昂贵和稀缺的，因此银行必须通过一种机制来合理进行配置，促进优质业务的发展，控制不良业务的增长，促使稀缺资本得到高效利用。银行在内部分配的经济资本能够涵盖所有风险敞口，经济资本分配的最低目标是使在最不利的情况下非预期损失低于事先设定的水平，更高要求是使各业务单元的收益水平和风险水平相匹配，最终实现RAROC最大化。本文以最低标准设立约束条件。 文章以资产收益最大化为目标函数，从流动性和经济资本两个角度建立资产负债线性约束条件。 最后文章运用计量模型，通过协整分析研究发现存贷比与金融债券额、同业存放净额、向中央银行借款额、有价证券总额及存放准备金数量之间存在长期稳定关系。
【图文】：

3 资产负债线性约束经济资本管理的基本目标是将有限的资本合理配置到各项业务中。它可以产组合管理、风险管理、贷款定价及产品管理。本章从产品管理角度建立资本约束条件。而后结合第二章分析的流动性约束，以最大收益为目标，建立.1 经济资本概念损失分为三种：预期损失、非预期损失和极端损失。预期损失通过提取拨定的；极端损失发生的几率极小，银行只能用压力测试等手段来预防；非预之间，相对不确定，要用资本金来覆盖。经济资本是一种虚拟资本，它指在盖潜在风险所需要的资本，等于信用风险、市场风险、操作风险所需经济资

表 4.9：工商银行 2010 年主要业务收入项目 金额（百万元） 占比（%）利息收入 462,762 84.9客户垫款及贷款 316,126 58.0存放和拆放同业及其他金融机构款项11,307 2.1存放中央银行款项 28,718 5.3债券投资 106,611 19.5手续费及佣金收入 78,008 14.3其他 4,232 0.8合计 545,002 100.0数据来源：工商银行 2010 年年报
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.2

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本文编号：2542354