基于面板数据的商业银行经营绩效评价研究

发布时间：2019-10-12 10:31

【摘要】：随着我国经济的不断发展,金融业取得前所未有的发展,商业银行作为金融业的主力军,起到了举足轻重的作用。商业银行经营绩效的高低不仅关系到银行体系自身的运作,而且关系着国民经济的发展。金融体制改革的不断深化使我国银行体系日益完善,我国银行业于2006年底开始实行全面对外开放,使其面临新一轮的机遇和挑战。为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,商业银行要通过对经营绩效的评价和分析,对商业银行在盈利性、流动性、安全性和成长性方面进行综合评价,把握现阶段我国商业银行的经营状况,发现商业银行在经营管理中的存在的问题和不足,进而探索提高我国商业银行经营绩效的有针对性的措施,提升核心竞争力,促进其持续稳健发展。本文在对相关文献进行归纳梳理的基础上,研究了商业银行经营绩效的评价相关理论,建立基于面板数据的综合评价的理论框架,构建了涵盖我国商业银行盈利性、流动性、安全性和成长性四个方面的评价指标体系,研究了面板数据的指标数据全序列无量纲化方法、基于熵值法的指标赋权方法和基于“时间度”的时间权重赋权方法。本文基于面板数据的特点结合灰色关联度评价模型对我国16家上市商业银行的6年的经营绩效进行实证分析,实证结果表明：在2008年至2013年期间,我国股份制商业银行和城市商业银行的总体的经营绩效水平优于国有五大商业银行,但股份制商业银行中的各银行之间经营绩效水平差异较大,排名波动程度大于国有商业银行和城市商业银行。从商业银行经营绩效评价的四个方面来看,三类商业银行也各具优势,国有商业银行的流动性水平较好,股份制商业银行在盈利能力和安全管理方面表现突出,而城市商业银行的成长性成为其绩效评价的优势所在。通过综合评价和排序,分析我国商业银行在经营管理中存在的问题,阐释各商业银行经营绩效水平差异的主要原因,从而为提高我国商业银行经营绩效水平提出有针对性的政策建议。
【图文】：

聚类分析,流动性指标,利润率,复相关系数

逦…■邋．邋．■Ｊ逡逑图３．１盈利性指标聚类分析结果图逡逑根据图３．１的聚类分析结果，可Ｗ将５个盈利性指标分为两类，Ａ３单独成为逡逑一类，Ａ１、Ａ２、Ａ４、Ａ５归为一类，根据筛选原则，基本每股收益（Ａ３）入选。逡逑然后分别计算Ａ１、Ａ２、Ａ４、Ａ５四个指标与其他盈利性指标的复相关系数，逡逑可Ｗ得到：逡逑民（Ａ１）邋＝０．６６５邋民（Ａ２）邋＝０．７７３邋民（Ａ４）邋＝０．８８０邋民（Ａ５）邋＝０．８４１逡逑其中民（Ａ４）最大，即营业收入利润率（Ａ４）的复相关系数最大，进而Ａ４逡逑入选。所Ｗ，选取基本每股收益和营业收入利润率作为评价商业银行盈利性的代逡逑表性指标。逡逑２．流动性指标筛选逡逑流动性指标聚类分析结果如图３．２所示。逡逑０逦５逦１０逦巧巧逦２５逡逑Ｉ逦Ｉ逦Ｉ逦Ｉ逦Ｉ逡逑的邋２邋；■，；邋邋逦—＇＿；逦逦逦—＾逦１逡逑日４逦４邋—逦Ｊ逡逑＞■的邋３邋—＂如而邋逦１逦１逡逑．．．．邋；邋．．．邋．．．逡逑的邋５逦—逡逑日邋１逦１邋逦：逦逦逦逦逦逦ＩＩ：逦逦逦逦逦逦：逦逦逦逦逦逦邋Ｊ逡逑图３．２流动性指标聚类分巧结果图逡逑１８逡逑

流动性指标,聚类,聚类分析

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【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33

【参考文献】